Je serais plutôt de l'avis de Fangorn. Il me semble que les Neufs sont des Númenoréens "noirs", dans le sens où ils sont tombés sous le pouvoir de Sauron. Or, ces charmants pervertis ne semblent pas vraiment partisans de l'égalité des sexes ! Il suffit de considérer Ar-Pharazôn pour s'en persuader : il n'hésita pas à forcer (Tar-)Miriel au mariage afin d'usurper son droit au trône de Númenor.
Je doute donc qu'aucun Númenoréen noir ait accepté d'être commandé par une femme. Ce qui exclu la possibilité d'une reine (sans même parler d'une guerrière !).
Quant à Sauron, il est fort possible qu'il ait éprouvé le même dédain pour la gente féminine humaine (plus faible et potentiellement moins utile à ses yeux dans une société phallocratique telle que pouvait l'être celle des Númenoréens noirs). Qui plus est, Tolkien avait tendance à doter ses personnages féminins de plus de discernement que les hommes. Je ne pense donc pas que la possibilité d'une sorcière (forcément instruite et trompée par Sauron) puis être retenue.
Pas de reine, pas de guerrière et pas de sorcière chez les Númenoréens noirs. Donc, pas de Nazgulette !
Enfin, je dirais que s'il y avait eu la possibilité que l'un des Nazgul soit de sexe féminin, Tolkien aurait mentionné ce détail marquant, même en passant. Un peu comme l'histoire de la reine Berúthiel...
Loki