"[Gandalf said:]'I was the enemy of Sauron'. He might have added: 'for that purpose I was sent to Middle-earth'. But by that he would at the end have meant more than at the beginning. He was sent by a mere prudent plan of the angelic Valar or governors; but Authority had taken up this plan and enlarged it, at the moment of its failure. 'Naked I was sent back - for a brief time, until my task is done'. Sent back by whom, and whence? Not by the 'Gods' whose business is only with its embodied world and its time; for he passed 'out of thought and time'..." (c'est moi qui souligne)
Plus haut, Tolkien dit : "Gandalf 'died' indeed", ce qu'on peut assez sûrement interpréter, vu le passage cité, comme l'affirmation que Gandalf est mort de la vraie mort, celle des Hommes, celle qui leur fait quitter, eux aussi, "ce monde incarné et son temps", pour retourner auprès de leur Créateur. Si Gandalf a quitté le temps, pour une destination où même les Valar ne peuvent rien pour lui, qui l'a renvoyé, sinon Eru, "l'Autorité" supérieure seule à même de "reprendre pour l'amplifier le plan [des Valar], lorsque ce plan a échoué".
C'est à cause de cela même que Gandalf revient plus puissant. Il n'a pas été "débridé" par les Valar. Il est toujours sujet aux contraintes qui ont été imposées aux Istari. Sinon, il ne se serait pas laissé chaparder le Palantir par Pippin : un Maia en pleine possession de ses moyens ne dort pas ! Sa "puissance ajoutée" lui a été conférée par Eru. Tolkien souligne dans sa lettre le fait que Gandalf, après son retour, est à la fois le même ("I was Gandalf") et plus le même. Il n'a pas changé ; il a été changé. Cela, les Valar ne peuvent le faire ; seul le Créateur peut "changer" une de ses créatures.
D'où le paradoxe du début : le retour de Gandalf est rendu possible par sa mort véritable, et l'intervention d'Eru. Le Balrog, lui, ne fait que perdre son corps, et ne quitte pas Eä pour autant. Il suit donc la règle des Ainur incarnés et tués : une longue, longue période de convalescence avant d'espérer pouvoir refaire quoi que ce soit. Rendez-vous à la fin du monde ;-)